Acerca de este Curso

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Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Nivel intermedio
Aprox. 11 horas para completar
Inglés (English)

Qué aprenderás

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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ofrecido por

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Escuela de Negocios EDHEC

Programa - Qué aprenderás en este curso

Semana
1

Semana 1

3 horas para completar

Style & Factors

3 horas para completar
9 videos (Total 114 minutos), 3 lecturas, 1 cuestionario
9 videos
Introduction to factor investing12m
Factor models and the CAPM9m
Multi-Factor models and Fama-French7m
Factor benchmarks and Style analysis8m
Shortcomings of cap-weighted indices11m
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12m
Introduction to Lab sessions6m
Module 1 Lab Session - Foundations42m
3 lecturas
Requirements2m
Material at your disposal5m
Module 1- Key points2m
1 ejercicio de práctica
Module 1- Graded Quiz1h
Semana
2

Semana 2

2 horas para completar

Robust estimates for the covariance matrix

2 horas para completar
7 videos (Total 70 minutos), 1 lectura, 1 cuestionario
7 videos
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9m
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7m
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8m
Exponentially weighted average8m
ARCH and GARCH Models9m
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13m
1 lectura
Module 2-Key points2m
1 ejercicio de práctica
Module 2 - Graded quiz1h
Semana
3

Semana 3

3 horas para completar

Robust estimates for expected returns

3 horas para completar
7 videos (Total 77 minutos), 2 lecturas, 1 cuestionario
7 videos
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6m
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11m
Extracting Implied Expected Returns8m
Introducing Active Views6m
Black-Litterman Analysis10m
Module 3 Lab Session- Black Litterman23m
2 lecturas
Module 3-Key points2m
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10m
1 ejercicio de práctica
Module 3 - Graded Quiz1h
Semana
4

Semana 4

3 horas para completar

Portfolio Optimization in Practice

3 horas para completar
7 videos (Total 67 minutos), 4 lecturas, 1 cuestionario
7 videos
Scientific Diversification11m
Measuring risk contributions6m
Simplified risk parity portfolios7m
Risk Parity Portfolios7m
Comparing Diversification Options8m
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15m
4 lecturas
Module 4-Key points2m
Survey: Alternative Equity Beta Investing10m
Dive into heuristic diversification10m
To be continued (2)10m
1 ejercicio de práctica
Module 4 - Graded quiz1h

Reseñas

Principales reseñas sobre ADVANCED PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON

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Acerca de Programa especializado: Investment Management with Python and Machine Learning

Investment Management with Python and Machine Learning

Preguntas Frecuentes

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