Acerca de este Curso

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100 % en línea
Comienza de inmediato y aprende a tu propio ritmo.
Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Nivel intermedio
Aprox. 15 horas para completar
Inglés (English)

Habilidades que obtendrás

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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ofrecido por

Placeholder

Universidad Duke

Programa - Qué aprenderás en este curso

Semana
1

Semana 1

4 horas para completar

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

4 horas para completar
5 videos (Total 29 minutos), 2 lecturas, 7 cuestionarios
5 videos
Retrieving Data from FRED7m
Calculating Daily Returns5m
Calculating Longer Returns2m
A Simple Example3m
2 lecturas
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20m
Week 1 Quiz Instructions2m
7 ejercicios de práctica
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15m
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15m
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15m
Week 1 Quiz (1 of 4)30m
Week 1 Quiz (2 of 4)30m
Week 1 Quiz (3 of 4)30m
Week 1 Quiz (4 of 4)30m
Semana
2

Semana 2

4 horas para completar

Risk Management under Normal Distributions

4 horas para completar
4 videos (Total 32 minutos), 1 lectura, 8 cuestionarios
4 videos
Value-at-Risk (VaR)7m
Expected Shortfall (ES)5m
Using Simulation to Estimate VaR and ES11m
1 lectura
Week 2 Quiz Instructions2m
8 ejercicios de práctica
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15m
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15m
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15m
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15m
Week 2 Quiz (1 of 4)30m
Week 2 Quiz (2 of 4)30m
Week 2 Quiz (3 of 4)30m
Week 2 Quiz (4 of 4)30m
Semana
3

Semana 3

4 horas para completar

Risk Management under Non-normal Distributions

4 horas para completar
4 videos (Total 57 minutos), 1 lectura, 7 cuestionarios
4 videos
Student-t Distribution14m
Rescaled t Distribution Model14m
VaR and ES for Multi-day Horizon12m
1 lectura
Week 3 Quiz Instructions2m
7 ejercicios de práctica
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15m
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15m
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15m
Week 3 Quiz (1 of 4)30m
Week 3 Quiz (2 of 4)30m
Week 3 Quiz (3 of 4)30m
Week 3 Quiz (4 of 4)30m
Semana
4

Semana 4

4 horas para completar

Risk Management under Volatility Clustering

4 horas para completar
9 videos (Total 74 minutos), 1 lectura, 6 cuestionarios
9 videos
Volatility Clustering7m
GARCH11m
Estimation: rugarch Package9m
GARCH(1,1) - t4m
Diagnostic Tests8m
Using the ugarchboot Function10m
Using the ugarchroll Function5m
Course Summary4m
1 lectura
Week 4 Quiz Instructions2m
6 ejercicios de práctica
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15m
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15m
Week 4 Quiz (1 of 4)30m
Week 4 Quiz (2 of 4)30m
Week 4 Quiz (3 of 4)30m
Week 4 Quiz (4 of 4)30m

Reseñas

Principales reseñas sobre FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R

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Acerca de Programa especializado: Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Preguntas Frecuentes

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