В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.
Риски XXI века
Loading...
Del curso dictado por Sberbank Corporate University
Основы риск-менеджмента в Банке
34 calificaciones
De la lección
НЕДЕЛЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. РИСК-КУЛЬТУРА И РИСКИ XXI ВЕКА
Седьмая завершающая неделя посвящена построению сильной риск-культуры в организации. Мы обсудим эволюцию в развитии риск-культуры и яркие кейсы, свидетельствующие о слабой риск-культуре в организации. Завершим неделю выступлением Александра Ведяхина на тему «Риски XXI», в котором он поделится своим видением и видением ПАО Сбербанк о тех изменениях, которые нас ждут в ближайшее время. Акценты в обучении: элементы риск-культуры (обучение, внедрение инструментов риск-менеджмента, система мотивации и коммуникация ценностей и принципов риск-культуры). Данные темы освещают: Александр Ведяхин (Старший вице-президент, Руководитель блока «Риски» ПАО Сбербанк) и Илья Ефимчук (Управляющий директор, Центр развития Риск-культуры ПАО Сбербанк)
Conoce a los instructores
Ведяхин Александр Александровичк.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк
[МУЗЫКА] Кредитный риск,
рыночный риск, операционный риск, риск ликвидности, риски,
относящиеся к категории «прочие» — все это квантифицируемые,
то есть количественно измеримые и предсказуемые риски.
В целом кредитные организации ими довольно успешно управляют.
Главная причина успешного управления этими видами риска — их частое
появление на практике, ухудшения кредитного качества контрагентов,
неправильные балансировки активов и пассивов,
человеческих ошибок или компьютерного сбоя.
Однажды, столкнувшись с рисковым событием и оценив его причины и последствия,
мы понимаем, к чему готовиться в будущем.
Многократно фиксируя рисковые события,
мы получаем возможность построить статистические или имитационные модели,
которые помогают нам не только бороться с вероятными последствиями, аллоцируя,
например, необходимый для их покрытия капитал, но и предупреждать риски,
то есть предугадывать вероятные проблемы и принимать корректирующие меры.
Но сегодня мы с вами обсудим совсем другое — мы обсудим риски будущего,
риски, которые сейчас только зарождаются и набирают силу.
На первый взгляд, имея развитый математический аппарат,
внедряя новые технологии, такие как нейросетевое моделирование, располагая
отличными командами квантов, то есть специалистов по количественным методам,
а также специалистов по процессам и информационным технологиям, можно было
бы долго и спокойно управлять системой риск-менеджмента в ее сложившемся виде.
Однако это совершенно ошибочная предпосылка.
Любая стационарная, пусть даже самая эффективная система, обречена
на крах или в лучшем случае на медленное устаревание на фоне меняющегося мира.
Здесь будет уместно процитировать шутливую фразу из книги «Алиса в стране чудес»,
которую вы все хорошо знаете.
Возможно, Льюис Кэрролл и не догадывался, что в XXI веке бизнес-
сообщество будет цитировать эту фразу и воспринимать ее более чем серьезно.
Звучит она так: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте,
а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее.
Человек по своей природе так или иначе стремится к стабильности,
будь то семья, работа или хобби.
То же самое можно сказать и об организации.
Но проблема в том, что мир, сам по себе мир нестабилен,
хаотичен и труднопредсказуем.
С другой стороны, не будь хаотичности и случайности,
мир остановился бы на определенном нулевом этапе, и его развитие прекратилось бы.
В этом смысле банк для сохранения своего рыночного положения и тем более для его
укрепления должен не просто поддерживать текущую инфраструктуру управления рисками,
не просто совершенствовать созданную систему риск-менджмента,
но и стараться предугадать будущий ход событий.
Необходимо не только отвечать на вызовы настоящего,
но и предвидеть, предугадывать риски будущего.
Может показаться, что занятие рисками,
имеющими весьма смутное очертание — пустая трата денег и времени.
Действительно, зачем бить в набат, когда еще нет повода для паники?
Но если не заниматься визионерством, можно остаться на месте,
тогда когда твои конкуренты сумеют продвинуться дальше и
подготовиться к наступающему на пятки будущему лучше тебя.
Какие же риски будущего мы с вами можем выделить?
В первую очередь следует отметить технологическую революцию, я бы
даже сказал перманентную технологическую революцию в производстве товаров,
оказания услуг, потреблении, общении и иных сферах человеческой деятельности.
Она генерирует колоссальную неопределенность.
Дело в том, что технологии требуют больших знаний, больших инвестиций,
большого таланта и в пылу конкурентной борьбы и
цейтнота риск ошибиться и двинуться в неверном направлении очень велик.
Все усилия могут пойти прахом,
что не замедлит отразиться не финансовом результате компании.
Кроме того, конкуренты, будь то в силу своей большей мобильности, компетентности,
сфокусированности или иных причин, могут создать так называемую прорывную
технологию, которая может в одночасье сделать методы работы компании
устаревшими, неэффективными и непривлекательными для клиентов.
В банковском бизнесе в роли таких возмутителей спокойствия выступают
финтех-компании.
Например, еще 20 лет назад почти никто не знал о мобильных телефонах.
Конечно, телефонные и радиоаппараты появились задолго до этого,
но взрывная мобилизация началась именно в нулевые.
Появление мобильных телефонов, а позднее смартфонов,
обусловило скачок в ускорении и расширении делового и социального оборота.
Одним из его эффектов является, например, постепенное отмирание использования
стационарных телефонов по месту жительства в общении за рамками работы,
что ранее считалось бы абсолютно немыслимым.
Следующая тема — это «Кибер-риски».
В последние годы мы все чаще говорим о хакерах.
Новостные ленты и масс-медиа изобилуют сообщениями
о взломах информационных систем, потерях огромных массивов персональных данных,
нанесенном людям и организациям финансовом ущербе.
Это риск, с которым каждый из нас и каждая организация,
в том числе «Сбербанк» сталкивается ежедневно.
Вооруженный несложным и, надо заметить, зачастую условно бесплатным
программным обеспечением, злоумышленник может обрушить огромную организацию.
Для этого ему достаточно отыскать крошечную лазейку в системе ее
информационной защиты.
Понимая данную угрозу,
компании и государство создали и развивают крупные структурные
подразделения по противодействию кибер-рискам и кибер-атакам.
Для банка кибер-риск уже больше, чем мошенничество с транзакционными
онлайн-системами или известной махинацией с пластиковыми картами.
Это прямая угроза существованию самого банка.
Мы находимся в такой стадии технологизации,
что бумажный документооборот и связанная с ним работа уже становятся рудиментом.
Мы вынуждены оформлять и хранить некоторые документы в письменном виде в силу
законодательных норм, но и это скоро уйдет.
Объективно, например,
ключевые процессы нашего банка уже в существенной степени автоматизированы
и оцифрованы и в этом смысле являются легкодоступными, гибкими и открытыми.
Без этого наш бизнес просто невозможен, но что если злоумышленник
внедрит вредоносное программное обеспечение внутрь нашей инфраструктуры?
И при желании он сможет заблокировать системы, парализовать работу банка и
в конце концов добраться до клиентских счетов и вывести с них средства,
а также получить доступ к персональным данных наших клиентов.
Чтобы этого не произошло кибер-риском необходимо сфокусированно управлять.
В частности,
в «Сбербанке» ранее рассматривался как часть операционного риска.
Сегодня он в виду своей важности стал отдельно стоящей
группой риска и управляется на уровне отдельной кросс-фукнциональной команды,
состоящей из специалистов по IT-технологиям и процессам,
с привлечением участников из различных бизнес-подразделений.
Данные, или, как сейчас говорят,
большие данные — это многообещающая возможность для финансовых
организаций узнать клиента, подстроиться под его требования,
стать более гибкими и умными, укрепить лидерство на рынке.
«Сбербанк» обладает огромными массивами транзакционных данных,
на базе которых производят моделирование потребностей или риск-профилей клиентов.
Мы знаем о клиентах много, разумеется в допускаемых законодательством рамках.
Но если наш интерес касается, скажем так, кредитно-денежных характеристик
нашего клиента, то, например, социальная сеть Facebook построила систему,
в рамках которой человек раскрывает паттерны, образы своего поведения и,
по сути, добровольно становится предметом для гораздо более глубокого и
детального изучения.
Под микроскопом могут оказаться его бытовые привычки,
политические взгляды, потребительское и социальное поведение.
Пугает ли нас эта ситуация?
Как минимум настораживает.
Вспоминается лейтмотив «Большой брат следит за тобой» из знаменитого
романа писателя Джорджа Оруэлла «1984».
Еще раз подчеркну: люди вверяют себя и свою жизни в видение умных
роботов добровольно, игнорируя очевидные риски для своей приватности.
Взрывной рост социальных сетей, их повсеместное внедрение в наш быт — это то,
что происходить органически, спокойно, без потрясения прямо сейчас.
Не хочу показаться алармистом, но чем больше мы сближаемся или даже срастаемся
с сетью и технологиями, тем туманнее перспективы и сложнее прогнозирование.
И, соответственно, тем выше ответственность функции риск-менджмента.
Следующий значимый источник рисков — это машинное обучение и
искусственный интеллект.
Казалось бы, здесь у человека пока все под контролем.
Люди выстраивают информационные сети,
люди создают программы, люди отдают команды машинам.
Тем не менее огромные силы и средства вкладываются в развитие так называемых
компьютерных наук,
главная цель которых — сблизить компьютерный мозг и человеческий мозг.
Когда-то бытовало мнение,
что машина не способна обыграть человека в шахматы или в игру Го.
Человек, дескать, хитрее, он может пожертвовать пешкой,
выиграть партию, почувствовать выигрышную тактику интуитивно,
но эта иллюзия растворилась уже достаточно давно, в 1997 году,
когда компьютер Deep Blue в поединке не оставил шанса сильнейшему на тот
момент шахматисту мира Гарри Каспарову.
С тех пор соревнования с машиной в тактических играх стали
абсолютно бессмысленными.
Пока, конечно, сознание человека — это не поддающийся воспроизведению феномен.
Но в рамках получивших в последние годы новый импульс методов машинного обучения
специалисты пытаются воспроизвести когнитивные процессы человека.
И есть примеры, когда компьютерные нейронные сети самообучаются
и находят решение быстрее и эффективнее человека.
В «Сбербанке», например, мы работаем над нейронной сетью, которая помимо решения
бизнес-задач, связанных с поддержанием диалога с клиентом, еще и пишет стихи.
Со временем эта сеть, вернее, ее следующее поколение, заменят, например,
специалистов колл-центров, которые сегодня коммуницируют с клиентами банка.
По всему миру команды ученых и специалистов по компьютерным наукам
пытаются смоделировать нейронную сеть, повторяющую головной мозг человека
с триллионами нейронных соединений, более рациональную и совершенную.
К чему это приведет?
С одной стороны, прогресс в данной области крайне желателен.
Но с другой, не повторится ли в реальной жизни сюжет блокбастера «Терминатор»
с выходом из-под контроля системы SkyNet?
Как риск-менеджеры мы не можем исключать и такой экстремальный сценарий.
Далее я бы хотел дополнительно обратить ваше
внимание на compliance risk, или регуляторный риск, налоговый риск.
Сюда относятся такие аспекты, как соблюдение действующих и предполагаемых к
принятию различных пруденциальных норм, антимонопольных и антиотмывочных правил.
В налоговой части — трансферное ценообразование, контролируемые сделки,
обоснование экономического убытка по операциям, и тому подобное.
Почему же повышается актуальность этих рисков?
Дело в том, что во многих странах мира спасение банков от финансового кризиса
в 2008–2009 году стоило обществу колоссальных средств.
Объем, предоставленный банком государственной финансовой помощи только в
США, оценивается в десятки триллионов долларов.
Средств налогоплательщиков, кстати.
В этой логике общество настаивает на кардинальном ужесточении к требованиям
надежности банков, достаточности их капитала, повышение налоговой
нагрузки на них и прочее, и наша страна здесь не является исключением.
Отмеченные моменты в совокупности и по отдельности будут оказывать возрастающее
влияние на нашу стратегию бизнес-модели и финансовую эффективность.
Банки, не готовые к работе в условиях жесткого регулирования и повышающихся
требований, будут вынуждены покинуть бизнес.
Риски, о которых мы до сих пор говорили, формируют бизнес-среду
большинства организаций и оказывают влияние на выбор ими стратегии развития.
Игнорирование складывающихся условий бизнес-среды может привести к
плачевным последствиям.
Известна ли вам компания Nokia?
Конечно, да.
Это финский телекоммуникационный гигант, икона индустрии 1990-х, 2000-х годов.
Но давно ли мы слышали тот самый фирменный звонок Nokia?
Скорее всего, давно.
Конечно, компания Nokia не исчезла с лица земли совсем.
Она по-прежнему занимается телекоммуникационным бизнесом,
выпускает аппаратуру для операторов связи, однако все,
на чем держался ее потрясающий успех, производство телефонов и программного
обеспечения для них, давно продано конкурентам из США и Китая.
История Nokia — это история реализация так называемого стратегического риска.
Это риск выбора топ-менеджером компании неправильной стратегии развития.
В случае Nokia, если не вдаваться в долгий разбор ситуации,
руководство компании вовремя не осознало, как поменялся рынок.
Точнее говоря, что рынок вот-вот поменяется,
и просто хорошие телефоны, программное обеспечение или даже смартфоны и
программное обеспечение уже не гарантирует светлого будущего их бизнесу.
В момент, когда Nokia находилась на вершине и выпускала практически половину
всех мобильных телефонов в мире, на рынок вышла компания Apple во главе со
Стивом Джобсом с новым продуктом под названием iPhone,
который полностью изменил расклад сил.
Следует отметить,
что причина поражения Nokia оказалась не в аппаратуре и не в операционной системе.
Ее команда инженеров и дизайнеров была действительно первоклассной.
Просто менеджменты и стратегические консультанты компании вовремя
не уловили фундаментальные изменения в потребительских
предпочтениях: разговаривать не только с близкими друзьями и знакомыми,
а общаться с практически неограниченным кругом людей, став частью мировой сети.
Apple, а затем Google эти предпочтения удовлетворили, а Nokia не сумела.
Другой пример.
В 2011-м году, каких-то 5–6 лет назад,
вершину списка крупнейших по капитализации компаний мира прочно
удерживали нефтяные компании, ExxonMobil, Shell,
сегодня лидерами списка являются уже совершенно другие компании.
Это Apple, Google, вспомним историю той же Кремниевой долины.
В 70-е — 80-е годы в этом эпицентре высоких технологий царила компания IBM,
занимавшая 70–80 % рынка.
Однако чем она занимается сейчас?
Производства компьютерной аппаратуры уже давно нет,
компания, пройдя через трудный период трансформации, превратилась в
IT-консультанта для корпоративных клиентов, в первую очередь, поставщика
услуг в области бизнес-аналитики, информационной безопасности и других,
однако о былом монопольном положении не может быть и речи.
Но давайте вернемся на российскую почву.
Наверняка многие из вас помнят ситуацию, когда российский рынок розничных платежей,
некогда считавшийся безраздельной вотчиной банков,
подвергся буквально нашествию новых игроков.
С одной стороны, в торговых центрах, подземных переходах, да и вообще,
на каждом углу, буквально, как грибы после дождя, появлялись платежные терминалы.
С другой стороны, интернет-пространство породило быстро ставшие популярными
системы электронных денег: web-money, Яндекс-деньги, и так далее.
Банки вынуждены были делиться рыночной долей,
комиссионным вознаграждением, идти на прочие маркетинговые уступки.
Все уже были готовы признать поражение банков в конкурентной борьбе.
Но все оказалось не столь однозначно.
Во-первых, банки получили импульс к серьезному развитию систем
интернет-банкинга и мобильного банкинга.
Во-вторых, рост доли новых игроков заставил
законодателя и регулятора ужесточить за ними контроль.
И в том числе упорядочить лицензирование, ввести требования по идентификации
клиентов, регламентировать технологию расчетов и прочее.
Эффект не заставил себя ждать.
В частности, «Сбербанк», доля которого на рассматриваемом рынке в 2000-х
годах постепенно снижалась, благодаря технологическому прогрессу,
развитию платформы Сбербанк-онлайн и ее адаптации к клиентским потребностям,
грамотному маркетингу в 2016-м году довел свою долю до половины рынка.
Закономерным образом из соображений сохранений устойчивости бизнеса
и получения доступа к стабильным источникам капитала
владельцы Яндекс-денег пошли на реализацию идеи партнерства со «Сбербанком».
Все эти истории учат нас, что стратегический риск,
риск выбора неправильного, несоответствующего рыночным изменениям
направлений развития, останется в будущем для банков одним из ключевых.
Цена ошибки очень высока.
Измениться или умереть?
Вот парадигма, в которой банки будут работать в ближайшем будущем.
Но мы изменимся и выживем.
[МУЗЫКА]
Explora nuestro catálogo
Inscríbete de manera gratuita y obtén recomendaciones personalizadas, actualizaciones y ofertas.
Coursera brinda acceso universal a la mejor educación del mundo, al asociarse con las mejores universidades y organizaciones, para ofrecer cursos en línea.
© 2018 Coursera Inc. Todos los derechos reservados.
