Acerca de este Curso

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50%

comenzó una nueva carrera después de completar estos cursos

50%

consiguió un beneficio tangible en su carrera profesional gracias a este curso
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100 % en línea
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Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Aprox. 15 horas para completar
Inglés (English)

Instructor

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Universidad Rice

Programa - Qué aprenderás en este curso

Semana
1

Semana 1

4 horas para completar

Performance measurement and benchmarking

4 horas para completar
9 videos (Total 66 minutos), 7 lecturas, 3 cuestionarios
9 videos
Brief review of measuring returns12m
Measuring dollar-weighted vs. time-weighted returns5m
Computing excess returns over a benchmark11m
Compounding excess returns: Geometric mean excess return8m
Basic measures of risk8m
Measuring bad variation7m
Tracking error and residual risk6m
Summary1m
7 lecturas
Grading Policy10m
How to use discussion forums10m
Pre-Course Survey10m
Lecture handouts: Comparing two portfolio returns10m
Comparing two portfolio returns- Quiz Solutions10m
Lecture handouts: Revisiting measures of risk10m
Revisiting measures of risk- Quiz Solutions10m
2 ejercicios de práctica
Comparing two portfolio returns30m
Revisiting measures of risk30m
Semana
2

Semana 2

5 horas para completar

Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures

5 horas para completar
9 videos (Total 47 minutos), 8 lecturas, 2 cuestionarios
9 videos
Sharpe ratio - Introduction to general notion4m
Constructing the Sharpe ratio6m
Sortino ratio3m
Treynor’s measure2m
Jensen’s alpha13m
Appraisal ratio and information ratio5m
Comparing the risk-adjusted measures6m
Summary1m
8 lecturas
Accompanying spreadsheet for "Jensen's alpha"10m
Accompanying spreadsheet for "Appraisal ratio and information ratio"10m
“The Sharpe ratio”, by William F. Sharpe10m
The Sharpe ratio and the information ratio10m
Lecture handouts: Risk-adjusted return measures10m
Instructions for practice quiz10m
Solutions10m
Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures - Quiz Solutions10m
2 ejercicios de práctica
Risk-adjusted return measures1h
Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures1h 30m
Semana
3

Semana 3

6 horas para completar

Performance evaluation: Style analysis and performance attribution

6 horas para completar
7 videos (Total 40 minutos), 9 lecturas, 3 cuestionarios
7 videos
Style analysis7m
Style Analysis - Part II4m
Style analysis: How does it work?7m
Performance attribution7m
Performance attribution: Numerical illustration7m
Summary2m
9 lecturas
Lecture handouts: Style Analysis10m
Style Analysis: Accompanying Excel spreadsheet10m
Asset allocation: Management style and performance measurement10m
Style Analysis - Quiz solutions10m
Lecture handouts: Performance attribution10m
Total Portfolio Performance Attribution Methodology10m
Performance attribution - Quiz Solutions10m
Performance evaluation: Style analysis and performance attribution- Quiz Solutions10m
End-Of-Course Survey10m
3 ejercicios de práctica
Style Analysis1h
Performance attribution1h
Performance evaluation: Style analysis and performance attribution1h 30m

Reseñas

Principales reseñas sobre INVESTMENT STRATEGIES AND PORTFOLIO ANALYSIS

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Acerca de Programa especializado: Investment and Portfolio Management

Investment and Portfolio Management

Preguntas Frecuentes

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