In this course, you will learn about latest investment strategies and performance evaluation. You will start by learning portfolio performance measures and discuss best practices in portfolio performance evaluation. You will explore different evaluation techniques such as style analysis and attribution analysis and apply them to evaluate different investment strategies. Special emphasis will be given to recent financial market innovations and current investment trends.
Este curso forma parte de Programa Especializado - Investment and Portfolio Management
ofrecido por
Programa Especializado - Investment and Portfolio ManagementUniversidad RiceAcerca de este Curso
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Resultados profesionales del estudiante
50%
comenzó una nueva carrera después de completar estos cursos
50%
consiguió un beneficio tangible en su carrera profesional gracias a este curso
Certificado para compartir
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Comienza de inmediato y aprende a tu propio ritmo.
Curso 4 de 5 en
Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Aprox. 15 horas para completar
Inglés (English)
Subtítulos: Inglés (English)
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ofrecido por
Universidad Rice
Rice University is consistently ranked among the top 20 universities in the U.S. and the top 100 in the world. Rice has highly respected schools of Architecture, Business, Continuing Studies, Engineering, Humanities, Music, Natural Sciences and Social Sciences and is home to the Baker Institute for Public Policy.
Programa - Qué aprenderás en este curso
4 horas para completar
Performance measurement and benchmarking
In this module, we focus on the central problem of performance measurement: how do you assess the increase in your wealth over a given period and evaluate the risk that was involved? In this module, you will learn how to calculate different return and risk measures and how you use these measures to evaluate a portfolio’s performance relative to a benchmark.
4 horas para completar
9 videos (Total 66 minutos), 7 lecturas, 3 cuestionarios
9 videos
Brief review of measuring returns12m
Measuring dollar-weighted vs. time-weighted returns5m
Computing excess returns over a benchmark11m
Compounding excess returns: Geometric mean excess return8m
Basic measures of risk8m
Measuring bad variation7m
Tracking error and residual risk6m
Summary1m
7 lecturas
Grading Policy10m
How to use discussion forums10m
Pre-Course Survey10m
Lecture handouts: Comparing two portfolio returns10m
Comparing two portfolio returns- Quiz Solutions10m
Lecture handouts: Revisiting measures of risk10m
Revisiting measures of risk- Quiz Solutions10m
2 ejercicios de práctica
Comparing two portfolio returns30m
Revisiting measures of risk30m
5 horas para completar
Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures
In this module, we focus on constructing return-to-risk measures in order to compare investments in terms of their desirability. You are going to learn several different ways to calculate risk-adjusted return measures for an actively managed fund and understand how these measures differ from each other.
5 horas para completar
9 videos (Total 47 minutos), 8 lecturas, 2 cuestionarios
9 videos
Sharpe ratio - Introduction to general notion4m
Constructing the Sharpe ratio6m
Sortino ratio3m
Treynor’s measure2m
Jensen’s alpha13m
Appraisal ratio and information ratio5m
Comparing the risk-adjusted measures6m
Summary1m
8 lecturas
Accompanying spreadsheet for "Jensen's alpha"10m
Accompanying spreadsheet for "Appraisal ratio and information ratio"10m
“The Sharpe ratio”, by William F. Sharpe10m
The Sharpe ratio and the information ratio10m
Lecture handouts: Risk-adjusted return measures10m
Instructions for practice quiz10m
Solutions10m
Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures - Quiz Solutions10m
2 ejercicios de práctica
Risk-adjusted return measures1h
Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures1h 30m
6 horas para completar
Performance evaluation: Style analysis and performance attribution
In this module, you are going to learn to use two analytical tools that are widely used in practice to evaluate what the portfolio performance can be attributed to.
6 horas para completar
7 videos (Total 40 minutos), 9 lecturas, 3 cuestionarios
7 videos
Style analysis7m
Style Analysis - Part II4m
Style analysis: How does it work?7m
Performance attribution7m
Performance attribution: Numerical illustration7m
Summary2m
9 lecturas
Lecture handouts: Style Analysis10m
Style Analysis: Accompanying Excel spreadsheet10m
Asset allocation: Management style and performance measurement10m
Style Analysis - Quiz solutions10m
Lecture handouts: Performance attribution10m
Total Portfolio Performance Attribution Methodology10m
Performance attribution - Quiz Solutions10m
Performance evaluation: Style analysis and performance attribution- Quiz Solutions10m
End-Of-Course Survey10m
3 ejercicios de práctica
Style Analysis1h
Performance attribution1h
Performance evaluation: Style analysis and performance attribution1h 30m
Reseñas
Principales reseñas sobre INVESTMENT STRATEGIES AND PORTFOLIO ANALYSIS
por BC30 de jul. de 2017
A really good course that I would certainly recommend. The only thing that let it down was that some of the solutions to the final quiz were incorrect and led to some frustration on the forum!
por ME14 de feb. de 2018
Excellent course, unfortunately ruined by the lack of support from mentoring or teaching staff. Also getting a peer review assigned is very difficult, probably due to shortage of students.
por VF16 de dic. de 2017
I think that this particular course could have a bit deeper dive into the topic, felt more like a general overview compared to previous courses in the specialization.
por FR24 de ago. de 2020
The techniques learned i this course can be applied in various investment settings. The excel workings really make things easy and applicable
Acerca de Programa especializado: Investment and Portfolio Management
In this four-course Specialization, you’ll learn the essential skills of portfolio management and personal investing.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo podré acceder a las lecciones y tareas?
El acceso a las clases y las asignaciones depende del tipo de inscripción que tengas. Si tomas un curso en modo de oyente, verás la mayoría de los materiales del curso en forma gratuita. Para acceder a asignaciones calificadas y obtener un certificado, deberás comprar la experiencia de Certificado, ya sea durante o después de participar como oyente. Si no ves la opción de oyente:
- es posible que el curso no ofrezca la opción de participar como oyente. En cambio, puedes intentar con una Prueba gratis o postularte para recibir ayuda económica.
- Es posible que el curso ofrezca la opción 'Curso completo, sin certificado'. Esta opción te permite ver todos los materiales del curso, enviar las evaluaciones requeridas y obtener una calificación final. También significa que no podrás comprar una experiencia de Certificado.
¿Qué recibiré si me suscribo a este Programa especializado?
Cuando te inscribes en un curso, obtienes acceso a todos los cursos que forman parte del Programa especializado y te darán un Certificado cuando completes el trabajo. Se añadirá tu Certificado electrónico a la página Logros. Desde allí, puedes imprimir tu Certificado o añadirlo a tu perfil de LinkedIn. Si solo quieres leer y visualizar el contenido del curso, puedes auditar el curso sin costo.
Is financial aid available?
Sí, Coursera ofrece ayuda económica a los estudiantes que no pueden pagar la tarifa. Solicítala haciendo clic en el enlace de Ayuda económica que está debajo del botón “Inscribirse” a la izquierda. Se te pedirá que completes una solicitud. Recibirás una notificación en caso de que se apruebe. Deberás completar este paso para cada uno de los cursos que forman parte del Programa especializado, incluido el proyecto final. Obtén más información.
¿Recibiré crédito universitario por completar el Curso?
Este Curso no otorga crédito universitario, pero algunas universidades pueden aceptar los Certificados del curso para obtener crédito. Consulta con tu institución para obtener más información. Los Títulos en línea y los Certificados Mastertrack™ de Coursera brindan la oportunidad de obtener créditos universitarios.
¿Tienes más preguntas? Visita el Centro de Ayuda al Alumno.
