Acerca de este Curso

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Resultados profesionales del estudiante

50%

comenzó una nueva carrera después de completar estos cursos

40%

consiguió un beneficio tangible en su carrera profesional gracias a este curso
Certificado para compartir
Obtén un certificado al finalizar
100 % en línea
Comienza de inmediato y aprende a tu propio ritmo.
Fechas límite flexibles
Restablece las fechas límite en función de tus horarios.
Nivel avanzado
Aprox. 30 horas para completar
Inglés (English)

Habilidades que obtendrás

CalibrationStochastic CalculusYield CurveInterest Rate Derivative

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ofrecido por

Placeholder

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Programa - Qué aprenderás en este curso

Semana
1

Semana 1

1 hora para completar

Introduction

1 hora para completar
1 video (Total 5 minutos), 5 lecturas
1 video
5 lecturas
Evaluation10m
Certificate10m
Course discussions10m
Where to get help10m
Do you like our course?10m
Semana
2

Semana 2

8 horas para completar

Interest Rates and Related Contracts

8 horas para completar
5 videos (Total 55 minutos), 2 lecturas, 6 cuestionarios
5 videos
Forward and Futures Rates14m
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps12m
Duration and Convexity9m
Market Conventions5m
2 lecturas
Compounded Interest Rates10m
Continuously Compounded Forward Rate (Forward Yield)10m
6 ejercicios de práctica
Interest Rates and Discount Bonds1h 20m
Forward and Futures Rates1h 10m
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps1h
Duration and Convexity50m
Market Conventions30m
Interest Rates and Related Contracts2h 10m
Semana
3

Semana 3

5 horas para completar

Estimating the Term Structure

5 horas para completar
4 videos (Total 56 minutos)
4 videos
Exact Methods19m
Smoothing Methods13m
Principal Component Analysis11m
5 ejercicios de práctica
Bootstrapping Example30m
Exact Methods30m
Smoothing Methods40m
Principal Component Analysis30m
Estimating the Term Structure2h
Semana
4

Semana 4

6 horas para completar

Stochastic Models

6 horas para completar
4 videos (Total 76 minutos), 1 lectura, 5 cuestionarios
4 videos
Short Rate Models20m
Heath-Jarrow-Morton Framework10m
Forward Measures23m
1 lectura
Definition of Brownian Motion without Filtration10m
5 ejercicios de práctica
Stochastic Calculus1h 30m
Short Rate Models1h 10m
Heath-Jarrow-Morton Framework40m
Forward Measures40m
Stochastic Models1h

Reseñas

Principales reseñas sobre INTEREST RATE MODELS

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Preguntas Frecuentes

¿Tienes más preguntas? Visita el Centro de Ayuda al Alumno.