This is an introductory course on options and other financial derivatives, and their applications to risk management. We will start with defining derivatives and options, continue with discrete-time, binomial tree models, and then develop continuous-time, Brownian Motion models. A basic introduction to Stochastic, Ito Calculus will be given. The benchmark model will be the Black-Scholes-Merton pricing model, but we will also discuss more general models, such as stochastic volatility models. We will discuss both the Partial Differential Equations approach, and the probabilistic, martingale approach. We will also cover an introduction to modeling of interest rates and fixed income derivatives.
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Pricing Options with Mathematical Models
Instituto de Tecnología de California (Caltech)Acerca de este Curso
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Programa - Qué aprenderás en este curso
2 horas para completar
Unit 0: Pre-course
2 horas para completar
2 lecturas
6 horas para completar
Unit 1. Stocks, Bonds, Derivatives
6 horas para completar
10 videos (Total 131 minutos), 1 lectura, 2 cuestionarios
5 horas para completar
Unit 2. Interest Rates, Forward Rates, Bond Yields
5 horas para completar
5 videos (Total 88 minutos), 1 lectura, 2 cuestionarios
8 horas para completar
Unit 3. No-Arbitrage Pricing Relations
8 horas para completar
7 videos (Total 111 minutos), 1 lectura, 2 cuestionarios
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo podré acceder a las lecciones y tareas?
¿Qué recibiré si compro el Certificado?
¿Cuál es la política de reembolsos?
¿Hay ayuda económica disponible?
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