Acerca de este Curso

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Nivel intermedio

Aprox. 20 horas para completar

Sugerido: 4 weeks, from 3 to 4 hours per week...

Inglés (English)

Subtítulos: Inglés (English)

Qué aprenderás

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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Programa - Qué aprenderás en este curso

Semana
1

Semana 1

3 horas para completar

Style & Factors

3 horas para completar
9 videos (Total 114 minutos), 3 lecturas, 1 cuestionario
9 videos
Introduction to factor investing12m
Factor models and the CAPM9m
Multi-Factor models and Fama-French7m
Factor benchmarks and Style analysis8m
Shortcomings of cap-weighted indices11m
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12m
Introduction to Lab sessions6m
Module 1 Lab Session - Foundations42m
3 lecturas
Requirements2m
Material at your disposal5m
Module 1- Key points2m
1 ejercicio de práctica
Module 1- Graded Quiz1h
Semana
2

Semana 2

2 horas para completar

Robust estimates for the covariance matrix

2 horas para completar
7 videos (Total 70 minutos), 1 lectura, 1 cuestionario
7 videos
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9m
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7m
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8m
Exponentially weighted average8m
ARCH and GARCH Models9m
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13m
1 lectura
Module 2-Key points2m
1 ejercicio de práctica
Module 2 - Graded quiz1h
Semana
3

Semana 3

3 horas para completar

Robust estimates for expected returns

3 horas para completar
7 videos (Total 77 minutos), 2 lecturas, 1 cuestionario
7 videos
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6m
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11m
Extracting Implied Expected Returns8m
Introducing Active Views6m
Black-Litterman Analysis10m
Module 3 Lab Session- Black Litterman23m
2 lecturas
Module 3-Key points2m
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10m
1 ejercicio de práctica
Module 3 - Graded Quiz1h
Semana
4

Semana 4

3 horas para completar

Portfolio Optimization in Practice

3 horas para completar
7 videos (Total 67 minutos), 4 lecturas, 1 cuestionario
7 videos
Scientific Diversification11m
Measuring risk contributions6m
Simplified risk parity portfolios7m
Risk Parity Portfolios7m
Comparing Diversification Options8m
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15m
4 lecturas
Module 4-Key points2m
Survey: Alternative Equity Beta Investing10m
Dive into heuristic diversification10m
To be continued (2)10m
1 ejercicio de práctica
Module 4 - Graded quiz1h

Revisiones

Principales revisiones sobre ADVANCED PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON
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Escuela de Negocios EDHEC

Acerca de Programa especializado Investment Management with Python and Machine Learning

The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions....
Investment Management with Python and Machine Learning

Preguntas Frecuentes

  • Una vez que te inscribes para obtener un Certificado, tendrás acceso a todos los videos, cuestionarios y tareas de programación (si corresponde). Las tareas calificadas por compañeros solo pueden enviarse y revisarse una vez que haya comenzado tu sesión. Si eliges explorar el curso sin comprarlo, es posible que no puedas acceder a determinadas tareas.

  • Cuando te inscribes en un curso, obtienes acceso a todos los cursos que forman parte del Programa especializado y te darán un Certificado cuando completes el trabajo. Se añadirá tu Certificado electrónico a la página Logros. Desde allí, puedes imprimir tu Certificado o añadirlo a tu perfil de LinkedIn. Si solo quieres leer y visualizar el contenido del curso, puedes auditar el curso sin costo.

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